Como usar médias móveis. As médias móveis ajudam-nos primeiramente definir a tendência e em segundo lugar, reconhecer mudanças na tendência Que é ele Não há nada mais que são bons para Qualquer outra coisa é apenas um desperdício de tempo. Entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a maquiagem matemática deles Eu vou deixá-lo fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente. Mas tudo o que você Realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de um estoque ao longo do tempo Isso é it. The duas médias móveis. Eu uso duas médias móveis a média móvel de 10 períodos simples SMA e os 30 período exponencial EMA média móvel Como usar um mais lento e um mais rápido Por que Porque quando o mais rápido 10 atravessa o mais lento um 30, ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência Vamos ver um exemplo. Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar Você define tendências No lado esquerdo do gráfico o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência é para cima Os 10 SMA atravessa abaixo dos 30 EMA em meados de agosto e a tendência é para baixo Então, os 10 SMA cruzes de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - E fica para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras. Foco em posições longas apenas quando o 10 SMA está acima do EMA 30 Foco em posições curtas apenas quando o 10 SMA está abaixo do EMA 30 Não é mais simples do que isso E irá SEMPRE mantê-lo no lado direito da tendência. Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - não quando estão em um intervalo de negociação Quando um estoque ou o próprio mercado torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar. Aqui estão as coisas importantes a lembrar para posições longas - inverter para posições curtas. O 10 SMA deve ser acima do 30 EMA. There deve haver abundância de espaço entre as médias móveis. Mesas médias móveis devem ser inclinadas A média móvel de 200 períodos. A 200 SMA é usada Para separar o território do touro do território do urso Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira edge. You deve adicionar essas médias móveis para todos os seus gráficos em todos os quadros de tempo Sim gráficos semanais , Gráficos diários e intra-dia 15 min, 60 min charts. The 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta area. Use isso para o seu Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Suporte e resistência. Contrary para a crença popular, os estoques não Encontrar apoio ou correr em resistência em médias móveis Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer: Olha, olhe para este estoque Ele saltou fora da média de 50 dias em movimento. Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um estoque Traçá-lo Wouldn t Uma ação só vai saltar se você quiser chamá-lo que fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um chart. Stocks vai inverter para cima ou para baixo em níveis de preços que estão em estreita proximidade com as médias móveis populares Mas eles não inverter na linha em si. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel 200 período olhar para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativa Apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente será reverse. Trading Análise Técnica Strategies. If Você teve um indicador para Trading Análise Técnica O que seria Be. I participou de um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei Algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes A pergunta que eu tenho perguntou o mais uma e outra vez por pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu indicador favorito para a negociação de estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indi Cator é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Although minha resposta foi exata e correta, eu poderia dizer que a minha resposta era muito vago e didn t satisfazer a curiosidade da maioria dos comerciantes Após o seminário terminou, fui perguntado Uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente A pergunta era se você teve que escolher somente um indicador técnico da análise, que seria ele. O Indicador Média Móvel. Minha resposta era rápida e rápida, seria a média movente exponencial de 20 dias A movimentação exponencial A média é uma variação de uma média movente simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para a análise de mercado, os comerciantes confiaram em indicadores simples da média móvel porque eram fáceis e simples calcular. Para calcular uma média movente simples de 10 dias, adicione simplesmente os preços de fechamento Dos últimos 10 dias e dividir por 10 A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividir por 20, e assim por diante. Como comerciantes começaram a usar computadores em No início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente eles queriam encontrar uma maneira de criar menos desfasamento entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápida o suficiente para reagir Para as oscilações voláteis do mercado Os comerciantes queriam um indicador que era semelhante a uma média móvel simples, mas iria colocar mais peso sobre a ação de preços recente e menos sobre a ação do preço passado. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lento à ação de preço do que A média móvel exponencial Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez do simples one. Notice como a linha vermelha é mais dinâmica do que a Green Line. Dê uma olhada em outro exemplo de como o Média móvel exponencial é mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica Neste você pode ver quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque voltando para cima Th E média móvel simples mal se move, enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A Linha Verde Barely Movimentos Enquanto estoque ganho Substancial Momentum Upwards. The melhor maneira de utilizar a média exponencial Moving. During os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa Que eu criei há vários anos atrás, que se baseia no indicador de média móvel exponencial Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem a recentes mudanças de preços, eu costumo usá-lo para negociar retração ou estratégias de retracement. A primeira coisa que você precisa fazer é Para ajustar a média móvel exponencial para 20 dias O dia 20 é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de câmbio Se você está negociando dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um Estoque ou outro mercado que s trading substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias Quanto mais o preço está longe da média o melhor Você pode ver neste exemplo ho W longe o estoque está negociando acima da média móvel Este é um grande filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão subindo acentuadamente longe do EMA. O próximo passo é monitorar o Estoque ou mercado que você está negociando e espera para que o mercado negocie completamente abaixo do EMA de 20 dias Este exemplo mostra exatamente o que eu significo que você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dele. O Stock Rallied E dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA. O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do dia 20 EMA é esperar para o mercado para o comércio novamente completamente acima do 20 dias EMA Você pode ver como O estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana, eu provavelmente seria um pouco preocupado com momentum continuado. O Move Below The Moving A média era curta vivida. Veja como o teste padrão inteiro olha como em uma carta contínua Você pode começar uma sensação boa para como o EMA de 20 dias filtra mercados trending fortes e mais importante, como identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver O processo inteiro neste Chart. Tomorrow, vou demonstrar como inserir corretamente as ordens usando este método, como calcular seus níveis de stop loss e como medir seu alvo de lucro também Esta será uma semana ocupada para se preparar para aprender Uma das minhas estratégias de negociação a curto prazo preferido. Conclusion. I espero que você veja por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para a negociação de estratégias de análise técnica Fique atento para amanhã sessão eu prometo que será um grande one. by Roger Scott Treinador sênior Market Geeks. Por que as estratégias de média móvel são risky. This é o segundo em uma série de três partes Leia parte 1 here. CHAPEL HILL, NC MarketWatch Estratégias de média móvel são risky. That s a asserção sacrílega eu introdu Na minha coluna que apareceu no início desta semana, com base na pesquisa aprofundada que realizei nos últimos meses nos retornos de várias estratégias de média móvel. Como prometido naquela coluna inicial desta série de três partes, Discussão detalhada de cada uma das quatro conclusões gerais que eu alcancei. 1 Mesmo as melhores estratégias de média móvel não funcionam sempre. Para entender por que as estratégias de média móvel são arriscadas, é importante entender que há mais de uma maneira de definir De acordo com a definição acadêmica tradicional de risco como volatilidade, as estratégias de média móvel são de fato menos arriscadas do que o mercado. Mas há outro tipo de risco também, tendo a ver com quanto tempo a estratégia pode estar sob água. Assim, as estratégias de média móvel são bastante arriscadas. Mesmo em condições ideais, as melhores estratégias de média móvel ainda tipicamente apresentam desempenho inferior ao do mercado por longos períodos, algumas vezes durando um par de décadas. Considere os 200 dias Quando aplicada ao SP 500 index SPX, -0 16 e ao empregá-lo em conjunto com um envelope comercial 5, esta estratégia foi um dos poucos que ganharam mais dinheiro do que o mercado desde o final Esta estratégia em particular, no entanto, passou mais de metade do tempo nos últimos 80 anos atrás, atrás de comprar e guardar, conforme resumido na tabela a seguir. Observe cuidadosamente que Esses resultados deprimentes se aplicam a uma das mais lucrativas de qualquer uma das miríades de estratégias de média móvel que estudei. De períodos desse comprimento estudados em uma base móvel anual. Em que estratégia de média móvel fez menos dinheiro do que o próprio mercado. Em que a estratégia média móvel s Sharpe Ratio foi menor do que o mercado s. A questão de perguntar-se como você peruse esses resultados Como é provável que você fique com uma estratégia de mercado timing que vai 20, 10 ou até cinco anos sem bater o mercado. Meus resultados apontam para uma objeção potencialmente ainda mais séria para as estratégias de média móvel. A maioria das várias estratégias de média móvel que eu testei, que superaram o mercado no último século, tem tido desempenho inferior a ele desde 1990, e isso pode ser mais do que apenas um daqueles periódicos Blake LeBaron, professor de finanças da Universidade de Brandies, suspeita que maneiras mais baratas de negociar dentro e fora do mercado causaram o aumento do número de investidores que seguem estratégias de média móvel e que Por sua vez, fez com que seus lucros diminuíssem e até mesmo desaparecessem nas últimas décadas. Acrescentando credibilidade à hipótese do Prof LeBaron é que, também começando no início da década de 1990, as estratégias de média móvel Parou de trabalhar no mercado de moeda estrangeira. Encontrar duas comissões de sabotagem até mesmo as melhores estratégias, reduzindo assim a freqüência de transações é crucial. A maioria dos estudos anteriores de médias móveis assumiu que um investidor poderia comércio sem comissões ou outros custos de transação Uma vez que você se livrar desta irrealista Isso é especialmente verdadeiro em mercados voláteis, quando muitas das estratégias de média móvel, especialmente aquelas que dependem de um comprimento médio curto, freqüentemente geram inúmeros sinais por ano. Determinar o que é uma comissão justa não é fácil, é claro. Vale a pena lembrar que, durante a maior parte do século passado, não havia fundos disponíveis em bolsa que permitissem ao investidor comprar os 30 estoques da Dow de uma só vez, muito menos o Várias centenas de ações que então faziam parte do SP Composite Index. Também não havia fundos de mercado monetário nos quais você pudesse estacionar imediatamente e facilmente o dinheiro em dinheiro De todas as vendas Além disso, não foi até 1 de maio de 1975 o Big Bang, que as comissões de corretagem foram desreguladas antes disso, essas comissões foram fixas e substanciais. Ao calcular quão grande um sucesso que as estratégias de média móvel tomou por causa de Eu assumi que 1 tinha que ser pago para cada compra ou venda antes do Big Bang 0 5 cada caminho até o final de 1999 e 0 1 cada caminho desde então. Twitter Como 1.000 investidos em tecnologia pode pagar off. With Twitter S gangbusters IPO na quinta-feira, quanto dinheiro você poderia ter feito com 1.000 se você começou no preço inicial O que outros IPO s tech pagaram generosamente Como handsomely WSJ s Jason Bellini tem TheShortAnswer Image Associated Press. Uma maneira de apreciar como crucial Os custos de transação são para avaliar essas estratégias a eficácia é a seguinte Ao assumir que não há custos de transação, muitas das miríades de estratégias de média móvel que eu monitorado bater o mercado durante todo o período de tempo para o qual os dados foram availa Portanto, reduzindo a freqüência de transação é absolutamente crucial para qualquer estratégia de média móvel. Embora exista mais de uma maneira de fazê-lo, talvez o mais simples e mais comum é usar um - called envelope Este método permite que o investidor para escolher uma quantidade arbitrária que o índice de mercado precisa se mover acima ou abaixo da média móvel, a fim de gerar uma transação. Por exemplo, se você estiver usando um envelope 1 e já estão no mercado, Em seguida, o índice terá que cair mais de 1 abaixo da média móvel para gerar um movimento em dinheiro Por outro lado, se você estiver em dinheiro, então você só vai voltar a estar no mercado apenas se o índice sobe a pelo menos 1 acima do seu A média móvel de 200 dias para o Dow, por exemplo, a freqüência de transação caiu de uma média de seis p Ano ou uma vez a cada dois meses, em média a apenas uma vez por ano, o que levou a uma rede de rendimento acentuadamente maior de commissions. Finding 3 Sans comissões, MA de curto prazo batem MAs de longo prazo. Se as comissões não foram um fator, mais curto As médias móveis de longo prazo seriam geralmente preferíveis. Meus estudos mostraram que, como regra geral, o desempenho antes do custo de transação diminui conforme você aumenta a duração da média móvel. No entanto, após incorporar um pressuposto de comissão realista, as médias móveis de longo prazo saíram à frente . Mesmo ao usar envelopes para reduzir a freqüência de transação para médias móveis de curto prazo, as estratégias de média móvel de longo prazo geralmente saíram à frente. Note cuidadosamente, no entanto, que não há comprimento ótimo de média móvel que você deve empregar Norman Fosback, Editor do Fosback s Fundo Forecaster, e ex-chefe do Instituto de Pesquisa Econométrica, colocá-lo desta forma em seu livro de texto Lógica do Mercado de Ações Não há números mágicos na tendência seguinte Alguns movi Ng-comprimento médio pode ter funcionado melhor no passado, mas, afinal, algo tinha de trabalhar melhor no passado e por testar tudo o possível, como poderia ajudar, mas encontrá-lo deve ser um requisito básico de qualquer tendência de média móvel Seguindo o sistema que praticamente todos os comprimentos de média móvel prever com êxito a um maior ou menor grau Se apenas um ou dois comprimentos de trabalho, as probabilidades são elevadas do que os resultados bem sucedidos foram obtidos por acaso. Finding 4 Nem todos os índices são criados iguais quando se trata de mover - Médias estratégias. Você provavelmente acha que não importa muito qual o índice de mercado que você usa ao calcular a média móvel Mas você estaria errado Há discrepâncias marcadas nos retornos de estratégias de média móvel dependendo se você usa o Dow, SP 500 ou o Nasdaq para gerar a comprar e vender sinais. Considere a média móvel de 200 dias, juntamente com um envelope Quando baseando esta estratégia no Dow Indústria, desde 1990 levou a 100 transações distintas Para uma média de quatro por ano No entanto, quando aplicado ao SP 500, esta estratégia de outra forma idêntica levou a 68 transações para uma média de menos de três por ano. Em uma base de risco ajustado, esta estratégia bateu um buy-and-hold No caso do SP 500, mas não as discrepâncias Dow. Wide como este surgiu muitas vezes na minha pesquisa Fosback s nota cautelar que eu referi acima é muito relevante aqui too. Nate Vernon é um sénior na Universidade de Rochester Especializando-se em economia financeira No verão passado, ele foi um estagiário para o Hulbert Financial Digest Ele também é um membro da equipe de basquete na Universidade de Rochester. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Todos os direitos reservados. 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