Como backtest sistemas de negociação e evitar ajuste de curva. Para julgar o quão bem um determinado sistema de comércio deve funcionar no futuro, nós backtest-lo em dados do mercado passado Backtesting aplica um conjunto de regras comerciais para dados históricos para estimar como essas regras teriam realizado se Nós realmente os negociamos bons resultados históricos hipotéticos não garantem que um conjunto de regras funcionará bem no futuro No entanto, pobres resultados históricos hipotéticos quase certamente significam que um sistema não deve ser negociado em tempo real. O valor percebido do backtesting está enraizado em A prática tornou-se popular com o advento de computadores pessoais e software de teste de sistema construído especificamente, como o System Writer, que evoluiu para TradeStation. Este software e um banco de dados De dados históricos permitiu que aqueles sem um fundo de código-escrita para testar idéias de sistema de negociação O entendimento mais amplo Ng e aceitação de sistemas de negociação, bem como a frustração que muitos encontraram ao tentar construir sistemas de negociação por conta própria, ajudou o mercado de sistemas de terceiros florescer ao longo dos anos 1990.Futures Truth é uma empresa independente que tem rastreado comercialmente disponíveis sistemas de negociação Desde a década de 1980 Atualmente, ele rastreia mais de 500 sistemas Futures Truth testes de sistemas de negociação em tempo real, não em dados históricos Isso impede a modificação de regras ao longo do tempo e simula a execução da regra em condições reais de mercado, tais como períodos de alta volatilidade De acordo com Verdade de futuros, apenas cerca de 45 dos sistemas de rastreamento são rentáveis no longo prazo, enquanto apenas 20 têm exibido um bom índice de recompensa de risco No entanto, estes números provavelmente são melhores do que a população mais ampla s porque só os vendedores verdadeiramente confiante em sua lógica Sobre a Verdade de Futuros para análise em tempo real e crítica pública. Muitos sistemas falham porque faltam uma premissa válida Em vez disso, Os parâmetros de entrada e saída são derivados de mineração de dados Mineração de dados simplesmente varre os dados históricos para as regras que teriam trabalhado no passado Muitas vezes, tais regras se encaixam precisamente no passado e não têm esperança de trabalhar melhor do que aleatória em dados invisíveis Em vez disso, O desenvolvimento do sistema deve começar com uma teoria que pode ser testada, analisada e aperfeiçoada para aplicação Este conceito também implica uma perspectiva diferente no teste do sistema em si O objetivo do backtesting não é produzir uma coleção de estatísticas de lucro e perda hipotética É para testar A validade da teoria ea precisão das regras na captura da premissa. O teste do sistema é um processo multifacetado dos dados, à escala de tempo, às suposições da entrada da ordem, às especificações do contrato e ao controle de risco falhar em qualquer um destes pode arruinar um Caso contrário, teste válido ou, manipulá-los pode gerar resultados que são muito superiores do que nós conseguiríamos em tempo real Você precisa fazê-lo direito se você esperar para validar ou wh En apropriado, invalidate seu system. Tools do trade. There são dois elementos para backtesting As ferramentas adequadas de software e dados e um método científico para desenvolver sistemas usando essas ferramentas Vamos começar por olhar para as ferramentas do trade. Many opções estão disponíveis Para testar suas idéias Eles diferem na facilidade de transformar idéias em código e em como eles lidam com os detalhes, o que pode ter um grande impacto nos resultados Por exemplo, se um sistema entra em uma ordem de limite, algum software registra um preenchimento se isso Preço é tocado No entanto, dificilmente haverá garantia de que tal ordem teria sido preenchida na negociação real, nem haverá garantia de que ela não será concedida. A entrada em paradas garante uma entrada, mas não um preço. Software profissionalmente desenvolvido não tem mais este problema, ainda é uma preocupação para aqueles que testar sistemas manualmente em planilhas, como o Microsoft Excel Por exemplo, se um sistema compra em um stop igual ao fechamento mais um terço do Nos três últimos períodos, e se o intervalo médio é 10, então estamos comprando no fechamento mais 3 333 Se estamos negociando o E-mini SP 500, ele negocia em 0 25 tamanhos tick Isso significa que o diferencial de entrada deve Round up to 3 50 Um comerciante de início pode não perceber isso se manualmente crunching números, e não era há muito tempo atrás que muitos programas profissionais cometiam o mesmo erro Com o tempo, esse erro poderia adicionar até uma discrepância considerável. , Entretanto, tais detalhes processuais são menores. O grande problema é os dados. Sobre o Author. Institutional-classe de gerenciamento de dados de backtesting solução de implantação estratégia - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - Velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados - C e backtesting e otimização de estratégia baseados - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX. QuantFACTORY - I Gerenciamento de dados de classe nstitucional backtesting solução de implantação de estratégia - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar em tempo real ou Dados de mercado de latência ultra baixa de fornecedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período de dados de baixa latência, múltiplos corretores suportados. Institucional classe de gerenciamento de dados backtesting estratégia solução de implantação - OpenQuant - C e portfólio QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - dados e roteamento de pedidos. 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